Capital Planning Risk Analyst
- Bologna
- Tempo indeterminato
- Full time
- Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
- Misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell'ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
- Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
- Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
- Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
- Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
- Collaborazione nella scrittura e nell'aggiornamento del codice informatico con l'obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
- Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.
- Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
- Precedente esperienza professionale (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services;
- Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);
- Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
- Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
- Buone abilità di programmazione R e/o Python;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
- Esperienze maturate all'interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all'implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
- Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
- Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell'utilizzo di strumenti di versioning.