AREA RISK MANAGEMENT - CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano

Fiditalia S.p.A.

  • Milano
  • Tempo determinato
  • Full time
  • 5 giorni fa
  • Candidati facilmente
Fiditalia S.p.A.Fiditalia, appartenente alla solida e prestigiosa realtà economica-finanziaria del Gruppo Société Générale, è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da più di quarant'anni e nel quale si è affermata come società "multiprodotto" e "multicanale". Propone la seguente posizione per laureati che vogliono confrontarsi con un contesto dinamico e in forte crescita:AREA RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro MilanoPerché in Fiditalia?Perché avrai l'opportunità di confrontarti con un team di professionisti e di iniziare un percorso di crescita che arricchirà il tuo bagaglio professionale.Di cosa ti occuperai?Verrai inserita/o nell'ambito della Direzione Risk Management presso il Servizio "Portfolio Risk & Modelli" e fornirai supporto operativo e metodologico sulle tematiche IRBA (Internal Ratings-Based Approach).In Fiditalia ti confronterai quotidianamente con il tuo team supportandolo nelle attività di analisi e remediation dei modelli IRBA (PD, LGD, LGD default).Nel dettaglio, ti occuperai di revisione metodologica dei modelli di rischio di credito nei seguenti ambiti:- segmentazione del portafoglio
- definizione dei driver di rischio
- calibrazione e validazione
- LGD downturn
- margini di conservativismo
- contributo alla redazione e aggiornamento della documentazione da inviare alla Capo Gruppo
- collaborazione alla predisposizione di risposte formali alla BCE, inclusa la raccolta di evidenze quantitative e qualitative, in riferimento alla Model Change Policy regolamentare
- interazione con team interni e di Capo Gruppo, rispettivamente per la finalizzazione delle analisi e per supporto alla validazione da parte di LoD2Quale titolo di studio cerchiamo? E quali Skill tecniche devi avere?La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini, il cui profilo sia caratterizzato da:- conoscenza di base dei modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD)
- preferita familiarità con il framework IRBA e la normativa di riferimento (CRR, EBA Guidelines)
- preferita conoscenza dei processi di model development e model validation
- conoscenza di SAS, SQL, Python o R per analisi quantitative
- ottima conoscenza della lingua ingleseCompetenze e Requisiti apprezzati:- buona capacità di analisi quantitativa e gestione dei dati
- attenzione al dettaglio e orientamento alla qualità del dato
- capacità di lavorare in team e su più task contemporaneamenteContratto: tempo determinato, contratto bancario CCNL creditoSede di lavoro: MilanoJOIN US!Settore: Banca e servizi finanziariRuolo: Ingegneria/ProgettazioneTipo di occupazione: Contratto a tempo determinato

Fiditalia S.p.A.