Financial Risk Manager - Mediolanum Vita

• Monitoraggio e valutazione dei rischi finanziari (tasso, credito, liquidità, spread, cambio, ecc.);
• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di misurazione del rischio finanziario;
• Collaborazione con l'area investimenti per valutazioni di rischio/rendimento e scenari di stress;
• Sviluppo e validazione modelli di pricing per prodotti finanziaria anche derivati e complessi;
• Sviluppo di modelli per la simulazione di scenari di tasso;
• Utilizzo ed implementazione di modelli per il calcolo del volatility e symmetric adjustment;
• Project management nei progetti di sviluppo di sistemi di risk management in ambito finanziario;
• Gestione degli stress test richiesti da Eiopa (gestione curve dei tassi, ricalibrazione attivi, ecc);
• Gestione di metodologie statistiche di valutazione del rischio (VAR, EXP shortfall, ecc);
• Gestione della tematica PRIIPS e valutazione dei relativi indicatori;
• Contributo alla definizione del risk appetite framework e alla strategia di asset allocation coerente con i vincoli regolamentari;
• Gestione e stesura di documenti sulle attività svolte anche con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori.

• Laurea in discipline economico-finanziarie, matematiche o statistiche;
• 6-7 anni di esperienza in ruoli analoghi presso compagnie assicurative, gruppi finanziari o società di consulenza specializzate;
• Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e dei rischi associati;
• Ottima familiarità con il quadro regolamentare Solvency II;
• Esperienza nell'uso di strumenti di modellizzazione e software statistici (es. MATLAB, R, SAS o equivalenti) e di RM4 o Barraone;
• esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Capacità analitica, orientamento al risultato, autonomia e buone doti relazionali.

• Plus:

Banca Mediolanum